Windowsで共有フォルダアクセス時にログイン中のアカウントでは入れない共有フォルダだと、認証ダイアログが表示され、認証情報(ユーザ名、パスワード)を保存できるようにするチェックボックスもあります。
ただ、運用によっては認証情報を保存させたくない場合があります。(例えば他人数共有するアカウトでWindowsにログインし、自身だけアクセス権を持っている共有フォルダにアクセスするときなど)
で、認証方法を保存させない方法ですが、グループポリシーもしくはローカルセキュリティポリシーで設定できます。
グループポリシーだと下記の設定を 有効 に変更します。
コンピュータの構成 → Windowsの設定 → セキュリティの設定 → ローカルポリシー → セキュリティオプション → Windowsで共有フォルダのpasswdを覚えさせないようにするには、セキュリティオプション → ネットワークアクセス：ネットワーク認証のために資格情報または.NETPassportを保存することを許可しない
(Windows Server 2008 だと、ネットワーク アクセス: ネットワーク認証のためにパスワードおよび資格情報を保存することを許可しない という設定名になってます。)
これで再起動をかけると、認証ダイアログに認証情報を保存するチェックボックスが削除され、過去に保存していた認証情報もクリアされます。
参考:
XP Proでパスワードを記憶するを表示させない方法 - Windows系OS - 教えて！goo
ネットワーク アクセス : ネットワーク認証のために資格情報または .NET Passport を保存することを許可しない
